
Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Sobre o livro
Gaussian variables and Gaussian processes.- Brownian motion.- Filtrations and martingales.- Continuous semimartingales.- Stochastic integration.- General theory of Markov processes.- Brownian motion and partial differential equations.- Stochastic differential equations.- Local times.- The monotone class lemma.- Discrete martingales.- References.
Ficha técnica
- Autor
- Gall, Jean-François Le, Jean-François Le Gall
- Editora
- UmLivro
- Formato
- BOOK
- ISBN
- 9783319310886
- EAN
- 9783319310886
- Ano de Publicação
- 2016
- Número de Páginas
- 290
- Dimensões
- 23.4 x 15.6 x 3 cm
- Peso
- 0.58 kg
- Idioma
- pt-BR
- Edição
- 1
- SKU
- 9783319310886





