Sobre o livro
Ficha técnica
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Perguntas frequentes
Sobre o que é o livro Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus?
Gaussian variables and Gaussian processes.- Brownian motion.- Filtrations and martingales.- Continuous semimartingales.- Stochastic integration.- General theory of Markov processes.- Brownian motion and partial differential equations.- Stochastic differential equations.- Local times.- The monotone class lemma.- Discrete martingales.-...
Quem escreveu Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus?
Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus foi escrito por Jean-François Le Gall. Jean-François Le Gall é um matemático francês, nascido em 15 de novembro de 1959, em Morlaix. Sua especialidade é a teoria das probabilidades, com foco em movimento browniano, processos de Markov, processos de ramificação e cálculo estocástico. Le Gall é professor na Universidade Paris-Saclay e na École Normale Supérieure de Paris.
Quais são os dados desta edição?
Esta edição é publicada pela UmLivro, em 2016, com 290 páginas e no formato Capa dura.
Qual é o ISBN de Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus?
O ISBN/EAN informado para esta edição é 9783319310886.
Onde comparar preços de Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus?
A Orelha de Livro compara a oferta disponível para esta edição. O preço e a disponibilidade finais devem ser confirmados na loja.