Lorenzo Bergomi

Lorenzo Bergomi é um renomado profissional de finanças quantitativas, com mais de 15 anos de experiência focada em modelagem de volatilidade estocástica. Nascido em Chamonix, França, e filho de pais italianos, Bergomi obteve seu doutorado em física teórica pela Université Paris XI. Sua trajetória profissional em finanças teve início na Société Générale, onde ascendeu a chefe de pesquisa quantitativa para diversas classes de ativos. Reconhecido por seu trabalho pioneiro em modelagem de volatilidade estocástica, Bergomi foi eleito Quant do Ano pela Risk Magazine em 2009. Sua obra mais influente, "Stochastic Volatility Modeling", publicada em 2016, explora a aplicação da volatilidade estocástica na resolução de problemas de modelagem de derivativos, abordando modelos de volatilidade local, estocástica e multi-ativo, com ênfase nas implicações práticas.